VaR histórico 95%
- Criado por
- Renato Passos, Eng. de Software
- Revisado por
- Renato Passos, Eng. de Software
Última atualização: 18 de abr. de 2026
Sobre esta calculadora
A calculadora de VaR histórico 95% é uma ferramenta que estima o risco de perda em um portfólio com base em dados históricos. Ela calcula o 5º percentil das perdas passadas, ou seja, o valor de perda que não deve ser superado em 95% dos casos. Essa abordagem utiliza a distribuição real dos retornos históricos, ordenando-os e identificando o pior cenário para o nível de confiança desejado.
Para funcionar, o cálculo analisa uma série histórica de retornos (como preços de ativos ou rentabilidade) em um período definido. Os dados são ordenados de forma crescente, e o valor correspondente à posição 5º percentil é considerado o VaR. Isso ajuda investidores a entenderem a exposição ao risco em cenários adversos, com base em eventos já ocorridos no passado.
Essa calculadora é útil para avaliar o risco de investimentos em contextos como gestão de carteira, análise de ativos ou planejamento de capital. No entanto, é importante lembrar que o VaR histórico pode não capturar eventos extremos não registrados no histórico analisado. A qualidade dos resultados depende diretamente da amplitude e relevância dos dados históricos fornecidos.
Perguntas frequentes
O que é o VaR histórico 95%?
É um indicador de risco que estima a perda máxima que pode ocorrer em 5% dos casos mais adversos, com base em dados históricos.
Como a calculadora funciona?
Ela ordena os retornos históricos e identifica o valor de perda correspondente ao 5º percentil, indicando o limite de risco com 95% de confiança.
Quando usar essa ferramenta?
Para avaliar riscos de investimentos, como carteiras de ações, fundos ou ativos específicos, utilizando dados reais de períodos anteriores.
Quais são as limitações?
Não prevê eventos futuros ou crises não registradas no histórico, podendo subestimar riscos em cenários inesperados.
Posso usar dados de qualquer ativo?
Sim, desde que os dados históricos fornecidos sejam coerentes e representem o comportamento do ativo ou portfólio analisado.